共和分
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開始行:
*趣旨 [#ofa3dcb6]
時系列解析に興味があったので、
ぐぐったものをあつめてみる。
*ポートフォリオ 誤解だらけの相関係数 [#cf3573b3]
http://portstudio.jp/study/9_plasticcorrelation.html
*時系列解析のためのNBBライブラリ [#d1ddda6f]
http://www.nbb.be/app/dqrd/index.htm
*グラフ用のライブラリか? [#p7421a6e]
http://www.jfree.org/jfreechart/api/javadoc/org/jfree/dat...
*Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library [#o...
http://gretl.sourceforge.net/
*DSGEと結びつけよう [#i744dc4e]
http://www.ichigobbs.org/cgi/15bbs/economy/0703/52-
時系列分析でもDSGEと結びつけずに、単にunit rootとかcointe...
統計的に論じているものは、いまどきバカにされている
*計量経済学のWikiより抜粋 [#q79d3d48]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%...
ノーベル経済学賞のGrangerが無関係なランダム・ウォークにし...
**変数がランダム・ウォークであるか否かを検定する方法 [#j6...
単位根検定
*共和分検定 [#za77c55f]
共和分とは簡単にいえば、ランダム・ウォークにしたがう変数...
**分かりやすそうな記事 [#pa9f6b1c]
http://www2.kumagaku.ac.jp/teacher/~sasayama/macroecon/ma...
和分は1つの時系列データだけについての定義でしたが,2組...
について拡張したのが共和分(きょうわぶん:cointegration,...
ーション)です.
共和分の定義:
非定常な1組の時系列データ,x(t),y(t)があり,それぞれ I(...
ます.このとき,2つの時系列データの一次結合 x(t) - αy(t)...
ます.ところが,その一次結合(線形関係のこと) x(t) - αy(...
となるような定数αが存在するならば,x(t)とy(t)は(d,b)次の...
といい(cointegrated of order d, b),αのことを共和分パラ...
ます.
例えば,y とx のデータの間に次のような長期的な関係が存在...
す.
y(t) = a + b x(t) (3)
y(t)とx(t)は共にI(1)とします.1階の階差をとれば定常過程...
す.(3)式を移項して,それを u(t)とおきます.
u(t) = y(t) - a - b x(t) (4)
右辺はxとyの一次結合になっています.xとyがI(1)ならばその...
ですが,xとyの長期的な変動が互いに打ち消しあって,その一...
すなわち定常性をみたす場合があります.このような場合に,x...
(コインテグレーション)であるといいます.そのとき(4)...
定常過程です.
共和分の場合(4)を書き換えると,次のようになります.
y(t) = a + b x(t) + u(t) (5)
y(t)とx(t)がI(1)の非定常であっても,共和分が成り立ってい...
I(0)で定常であり,y(t) = a + b x(t) の長期関係の成立が保...
ります.
*Rで時系列分析 [#j3123ea0]
http://www.sugi-shun.com/econwiki/index.php?R%A4%C7%BB%FE...
*共和分の概念、財務省のE-Viewno研修資料より [#cec3365c]
http://www.fides.dti.ne.jp/q-gmz/E_Views/E_Views_8_a.pdf
*共和分の、SHAZAMでの計算方法 [#b7d04b5d]
http://www.lightstone.co.jp/index.htm
*Javaで共和分 [#m4c33c74]
http://www.jstatcom.com/
http://www.numericalmethod.com/wiki/numericalmethod/brows...
**JMulTi [#aed790b7]
http://www.softpedia.com/get/Others/Finances-Business/JMu...
終了行:
*趣旨 [#ofa3dcb6]
時系列解析に興味があったので、
ぐぐったものをあつめてみる。
*ポートフォリオ 誤解だらけの相関係数 [#cf3573b3]
http://portstudio.jp/study/9_plasticcorrelation.html
*時系列解析のためのNBBライブラリ [#d1ddda6f]
http://www.nbb.be/app/dqrd/index.htm
*グラフ用のライブラリか? [#p7421a6e]
http://www.jfree.org/jfreechart/api/javadoc/org/jfree/dat...
*Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library [#o...
http://gretl.sourceforge.net/
*DSGEと結びつけよう [#i744dc4e]
http://www.ichigobbs.org/cgi/15bbs/economy/0703/52-
時系列分析でもDSGEと結びつけずに、単にunit rootとかcointe...
統計的に論じているものは、いまどきバカにされている
*計量経済学のWikiより抜粋 [#q79d3d48]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%...
ノーベル経済学賞のGrangerが無関係なランダム・ウォークにし...
**変数がランダム・ウォークであるか否かを検定する方法 [#j6...
単位根検定
*共和分検定 [#za77c55f]
共和分とは簡単にいえば、ランダム・ウォークにしたがう変数...
**分かりやすそうな記事 [#pa9f6b1c]
http://www2.kumagaku.ac.jp/teacher/~sasayama/macroecon/ma...
和分は1つの時系列データだけについての定義でしたが,2組...
について拡張したのが共和分(きょうわぶん:cointegration,...
ーション)です.
共和分の定義:
非定常な1組の時系列データ,x(t),y(t)があり,それぞれ I(...
ます.このとき,2つの時系列データの一次結合 x(t) - αy(t)...
ます.ところが,その一次結合(線形関係のこと) x(t) - αy(...
となるような定数αが存在するならば,x(t)とy(t)は(d,b)次の...
といい(cointegrated of order d, b),αのことを共和分パラ...
ます.
例えば,y とx のデータの間に次のような長期的な関係が存在...
す.
y(t) = a + b x(t) (3)
y(t)とx(t)は共にI(1)とします.1階の階差をとれば定常過程...
す.(3)式を移項して,それを u(t)とおきます.
u(t) = y(t) - a - b x(t) (4)
右辺はxとyの一次結合になっています.xとyがI(1)ならばその...
ですが,xとyの長期的な変動が互いに打ち消しあって,その一...
すなわち定常性をみたす場合があります.このような場合に,x...
(コインテグレーション)であるといいます.そのとき(4)...
定常過程です.
共和分の場合(4)を書き換えると,次のようになります.
y(t) = a + b x(t) + u(t) (5)
y(t)とx(t)がI(1)の非定常であっても,共和分が成り立ってい...
I(0)で定常であり,y(t) = a + b x(t) の長期関係の成立が保...
ります.
*Rで時系列分析 [#j3123ea0]
http://www.sugi-shun.com/econwiki/index.php?R%A4%C7%BB%FE...
*共和分の概念、財務省のE-Viewno研修資料より [#cec3365c]
http://www.fides.dti.ne.jp/q-gmz/E_Views/E_Views_8_a.pdf
*共和分の、SHAZAMでの計算方法 [#b7d04b5d]
http://www.lightstone.co.jp/index.htm
*Javaで共和分 [#m4c33c74]
http://www.jstatcom.com/
http://www.numericalmethod.com/wiki/numericalmethod/brows...
**JMulTi [#aed790b7]
http://www.softpedia.com/get/Others/Finances-Business/JMu...
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